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网格量化交易软件搭建,智能量化搬砖程序开发

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-07-10 16:06:38   浏览人次:68   
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网格量化交易软件搭建,智能量化搬砖程序开发
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一、什么是网格交易?
有交易经验的人都知道,市场70%的时间都是处于震荡中的。网格交易是量化交易中做震荡走势比较经典的一个策略,号称“为震荡而生”!网格是将资金分成数份(可以等额分,也可以加权重分),当价格下跌一个规定价位,则买入一份的资产,上涨一个规定的价位,则卖出一份资产。
网格交易法主要有三个关键部分。1、价格上限和价格下限2、网格数量
3、仓位(带仓位的网格相对复杂,本文下面讨论的都是默认每格仓位相同)
举例,假设预判一个标的物价格在100-110元之间震荡,可以规定网格价格上限是110元,下限是100元,网格数量为10,则每格价差是1元。假设初次运行网格时,价格是107元,策略会用当前价格买入3份仓位。如果价格继续下跌,会每下跌一元,买入一份仓位。中途中,如果价格上涨,每涨一元,会卖出一份仓位。
如果价格一直在100-110元之间震荡,则这个模型会一直挣钱。
如果价格向上突破110元,则网格会自动停止,同时之前所有买入的仓位会在110元之前全部售出。也是挣钱的。
如果价格向下突破100元,会被套牢10份仓位,平均价格最高应该是105,根据入场时间不同,平均价格可以低于105元。
从以上分析可以看出,网格交易最大的风险在于价格向下跌穿价格下限,会导致套牢。套牢又分两种情况,一种是短期套牢,亏时间不亏钱。一种是价格再也回不去了,造成事实亏损。尤其大的下跌单边走势。
另外,因为网格交易策略,交易比较频繁,因此交易手续费是需要重点考虑的问题。
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